本研究针对新兴市场系统性风险监测的复杂性，创新性地结合PELVE（风险价值与期望亏空的概率等效水平）和DCC-GARCH（动态条件相关广义自回归条件异方差）模型，深入分析了土耳其伊斯坦布尔证券交易所行业股指的尾部风险传导与市场整合动态。研究发现行业 ...